En el presente trabajo se elabora un indicador con frecuencia diaria de expectativas de inflación para Argentina, en el período 2017-2018, utilizando la información del mercado de renta fija. A partir de las cotizaciones de los títulos público en pesos con y sin ajuste por CER, comenzamos aplicando el método de boots trapping, lo que nos permite ampliar el número de tasas spot a un mayor número de plazos. Posteriormente ajustamos el modelo de Nelson-Siegel-Svensson para completar la estructura temporal de tasas. Como resultado se obtiene una curva diaria para cada tipo de instrumento. Por último, bajo supuestos específicos respecto al ajuste por riesgo, utilizamos el diferencial entre las curvas de los títulos en pesos sin ajuste y con ajuste por CER para derivar indicadores de expectativas de inflación para distintos horizontes temporales.
